Индикатор MACD Подробное описание инструмента.

Другими словами, положительная линия MACD говорит о более сильном восходящем импульсе, а отрицательная может указывать на более сильный уклон в сторону снижения. Период может быть настроен по-разному (минуты, часы, дни, недели, месяцы), но эта статья будет сосредоточена на ежедневных настройках. Тем не менее, индикатор MACD может быть настроен с учетом различных торговых стратегий. Наряду с пересечением центральной линии и сигнальной линии, MACD также может предоставить информацию о различиях между графиком MACD и ценовым действием актива. МАКД действительно срабатывает с небольшим запаздыванием. Но этим недостатком обладают многие инструменты технического анализа.

• При падении гистограммы (предыдущий столбик гистограммы выше следующего), усиливается сила медведей (игроков на понижение), это сигнал для сделок на понижение.
• Пересечение линий на MACD появляется после красных квадратов Big trades.
• Один из востребованных инструментов технического анализа — осциллятор MACD — схождение/расхождение скользящих средних — Moving Average Convergence-Divergence.
• Как видите, линия MACD быстрее и часто пересекает сигнальную линию.
• Это гораздо удобнее, при этом нет путаницы с сигнальной линией, которая также является усреднённым значением на периоде.
• Первоначально МАКД разрабатывался для работы на часовых графиках.

Из быстрого экспоненциального мувинга вычитается медленный – образуется значение диаграммы. Далее эта разница сглаживается в виде ещё одной экспоненциальной скользящей средней, которая и является сигнальной линией (в окошке отображается красной пунктирной линией). Такой подход позволяет отделять ложные колебания и снижает реакцию на краткосрочное повышение волатильности.

Преимущества MACD

Если с последним и близкими с нему таймфреймами мы разобрались выше, то теперь рассмотрим скальпинговые настройки. Правила установки стоп-лоссов такие же, как и в прошлых примерах. Выходить из рынка будем во время начала движения гистограммы в противоположную сторону.

Для добавления и настройки данного индикатора необходимо открыть Окно настройки индикаторов. Дивергенции/конвергенции у нулевой линии во внимание можно не брать. Немного неудобно то, что у него нет шкалы и заданных уровней как, например, у Стохастика или RSI. Можно добавить их на график самостоятельно, достаточно просто уменьшить масштаб и на глаз установить горизонтальные уровни так, чтобы за них выходили только явные локальные экстремумы гистограммы. Не забывайте – он применял индикатор на фондовом рынке, да и рынок с тех пор стал куда более динамичным.

Индикатор MACD. Принцип работы. Секреты нахождения дивергенций.

Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже предыдущего локального минимума. На графике выше цветными областями отмечены различные поведенческие https://boriscooper.org/ паттерны гистограммы MACD. В зеленой зоне наблюдается положительный тренд, как на гистограмме, так и на ценовом графике.

Простота в использовании и универсальность являются основными преимуществами данного индикатора. На изображении ниже представлен график биткоина, на котором красным цветом показана 12-периодная EMA, а черным – 26-периодная EMA. В нижней части графика вы можете увидеть индикатор MACD. Синяя линия – это линия MACD, которая представляет собой 26 EMA минус 12 EMA. Это значение отображается на графике, чтобы дать нам представление о том, насколько далеко друг от друга находятся скользящие средние. По замыслу, при набирающем силу тренде скользящие средние будут расходиться друг от друга, а при теряющем силу тренде – наоборот.

Каждая свеча равна определенному отрезку времени, например одному торговому дню или часу. В приложении Тинькофф Инвестиций на полноэкранном графике вы можете настроить таймфрейм, если нажмете на первую иконку в меню под графиком. Чтобы сделать график свечным, нажмите на вторую иконку слева под графиком. Всех приветствую, хоть я и не любитель этих самокатов на улице, но присмотреться к этим бумагам можно.

Непонимание гистограммы MACD

Одним из основных преимуществ MACD является то, что он включает в себя элементы импульса и тренда. Как индикатор тренда, он не будет давать ложную информацию слишком долго. Использование скользящих средних гарантирует, что индикатор следует за движениями рыночного инструмента. Используя экспоненциальные скользящие средние вместо простых скользящих средних, можно было сократить отставание.Расхождения в MACD могут быть ключевыми факторами при прогнозировании изменения тренда. Отрицательные расхождения сигнализируют о том, что бычий импульс ослабевает и тренд может измениться с бычьего на медвежий. Важно взять именно первый экстремум гистограммы после пересечения нулевой линии.

В таких случаях лучше применять другие инструменты технического анализа. На падающем рынке более быстрая линия MACD снижается быстрее медленной сигнальной, при продолжении снижения пересекает ее сверху вниз и оказывается под ней. Когда долгосрочная ЕМА 26 располагается выше краткосрочной ЕМА 12, значение индикатора становится отрицательным, располагается ниже курсы трейдеров киев нулевой линии. Один из востребованных инструментов технического анализа — осциллятор MACD — схождение/расхождение скользящих средних — Moving Average Convergence-Divergence. МАКД – один из лучших индикаторов, созданных в 20-м веке. Она заключается в том, чтобы использовать данный индикатор ещё и в качестве трендового, а не только для поиска точек разворота.

MACD и Stochastic

При завершении падения, линия MACD быстрее реагирует на смену настроений и разворачивается вверх, следуя за растущим ценовым графиком, пересекает медленную линию снизу вверх и располагается над ней. Взрывные движения цены обычно происходят после периода низкой волатильности, когда диапазон свечей становится более плотным, а сами свечи небольшого размера. Как видите, индикатор MACD довольно богат на разного рода сигналы и является универсальным торговым инструментом. Вы также можете эффективно торговать, используя MACD в сочетании с прайс экшен.

При их расчете с помощью мувингов происходит двойное сглаживание цены, так что случайные колебания отсеиваются. Сигнальная линия – это просто скользящее среднее значение линии MACD (обычно за 9 периодов), которая «сглаживает» значение MACD, формируя «более медленный» набор данных. Я бы сказал, что это простой и элементарный подход, который подходит только тем, кто делает свои первые шаги в трейдинге. К сожалению, в таком случае будет формироваться очень много ложных сигналов, но с этим ничего не поделаешь, а потому нужны дополнительные фильтры. Еще один вариант – использовать для входа в рынок только Стохастик, а MACD будет применяться в качестве фильтра на старшем таймфрейме. Так что вариантов усовершенствования работы с осциллятором масса, многое зависит от фантазии и знаний трейдера.

Описание сигналов индикатора MACD

Точкой входа является момент появления первого зеленого столбца на диаграмме. На закрытии свечи открываем длинную позицию (синяя горизонтальная черта). Впоследствии ордер закрывается по тейк-профиту, равному двум стопам (зеленая линия). На графике BTCUSD выше наблюдается бычья дивергенция, отмеченная диагональными синими линиями. Стоп-лосс мы будем размещать чуть ниже ближайшего локального экстремума. Закрывать позицию можно по сигналам индикатора либо посредством установки тейк-профита на расстоянии одного или двух стопов.

Жаль, что большая часть времени рынок обходится совсем без циклов. Снова накладываем на график три скользящих с теми же настройками, что и на минутном таймфрейме. Зеленая экспонциональная с периодом 144, красная – с периодом 21 и оранжевая – с периодом 34. При правильных действиях вы должны получить примерно такую картину на графике.

Как вы можете видеть, на графике также построена гистограмма. Гистограмма показывает расстояние между линией MACD (синяя) и сигнальной линией (золотая). Схождение и расхождение между MACD и сигнальной линией хорошо видны на гистограмме и могут быть использованы для того, чтобы помочь криптотрейдерам определить бычий ли это или медвежий импульс. Пересечение центральной линии происходит, когда линия MACD перемещается в положительную или отрицательную область. Когда она пересекается выше центральной линии, положительное значение MACD указывает, что 12-дневная EMA больше, чем 26-дневная. Напротив, отрицательный MACD показан, когда линия MACD ниже центральной линии, означающая что среднее значение за 26 дней выше, чем за 12 дней.

Вскоре после этого мы видим разворотный пин бар, которая обеспечивает дополнительное подтверждение бычьего сценария. Поскольку клин обладает сильным медвежьим потенциалом, пробой его более низкого уровня можно использовать в сочетании с медвежьим пересечением MACD для закрытия сделки. Медвежья дивергенция MACD происходит, когда цена показывает рост, а линии MACD создают более низкие максимумы.

История торгов показывает незначительную эффективность продаж на пересечениях. В качестве альтернативы закрывать сделку можно по тейк-профиту, который в зависимости от риск-менеджмента может быть равен одному или двум расстояниям от уровня открытия позиции до стоп-лосса. Рассмотрим различные варианты пересечения на примерах Форекс, рынка акций и криптовалют.

Стратегии по MACD

На графике этот сигнал возникает чуть позже в области фиолетового кружка. В этот момент мы закрываем позицию, получая гораздо большую прибыль. В первом случае возникает медвежья дивергенция, предшествующая рыночному развороту. После того как гистограмма МАКД пересечет нулевую линию, открывается возможность для входа в рынок на продажу.

Сигналы индикатора

Другими словами, следуйте сигналам на покупку только на стохастических пересечениях, когда линии MACD спроектированы положительно. Совместное использование индикаторов — всегда хорошая идея. У каждого индикатора есть свои сильные и слабые стороны. Компьютер позволит вам нанести на ценовой график столько индикаторов, сколько захотите.

При таком сценарии следование сигналу продажи может нести больший риск (учитывая тенденции). MACD — это разница между двумя скользящими средними, быстрой и медленной. Быстро движущийся тренд характеризует краткосрочный тренд, а медленный — долгосрочный. Чем больше расхождение между этими скользящими средними (чем выше или ниже гистограмма MACD равна нулю), тем более бычьим или медвежьим является рынок. Следовательно, колебания цен всегда возвращаются к своей средней цене. В случае индикатора MACD колебания цен (слегка ослабленные) представляют собой быструю скользящую среднюю, в то время как сама средняя цена является медленной.